2009年5月19日(星期二)下午,汪寿阳教授在经院四层大会议室做了题为《
TEI@I方法论及其在经济预测中的应用》的演讲,永利集团3044am官方入口金融系王一鸣老师主持讲座,香港理工大学商学院的刘黎明教授以及北大永利集团3044am官方入口部分师生参加了本次讨论会。
汪寿阳教授现任中国科学院数学与系统学研究院研究员、副院长,中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室主任,中国科学院学位委员会经济学与管理学分委员会主任。在决策分析、经济预测、金融管理、金融衍生产品设计等领域,他做出了一系列重要工作,得到了国际同行的高度评价和政府决策部门的高度重视以及企业的充分肯定。此次讲座,汪教授重点讲授了由中科院数学与系统科学研究院多年以来预测工作实践中总结出来的
TEI@I方法论。
在经济预测领域,中科院数学与系统科学研究院成果显著。汪教授以去年大幅涨跌的石油价格为例,在2008年上半年高盛预测油价在2008年年底将达到200美元/桶,引起世界的关注。同期中科院发表报告,认为油价不可能持续上涨,油价将在2008年11月出现拐点,并在年底回落到80美元/桶以下。事实是,去年年底石油价格跌到了约37美元/桶。中科院的这一成果引起了众多媒体的关注,BBC、华盛顿邮报等多个国际著名媒体都做了相关报道。而中科院所采用的研究方法就是
TEI@I方法。
TEI@I全称是“text mining”+“econometrics”+“intelligence(intellligent algorithms)
”@“integration”。简单来说,该方法论是对三种方法的综合:计量方法(线性分析)、人工神经网络(ANN,非线性分析)技术、Web文本挖掘(异常事件影响分析),其中如何综合这三种方法决定了预测的精度。
TEI@I方法由中科院的汪寿阳教授等于2004年提出,目前已经在美国、日本 、德国、香港等多个国家和地区得到应用。
预测方法有很多种,如计量分析方法、人工神经网络方法(智能技术)、专家问卷调查法等,这些方法曾取得了不错的预测成果,但在2006年以后,单一使用任何一种方法,经济预测的效果都不好。
TEI@I方法的优势就突显了出来。以石油价格预测为例,中科院用实际数据进行模拟,发现如果对油价做短期预测,ARIMA模型的预测成功率为54.17%,ANN模型的成功率为70.83%,而
TEI@I方法预测成功率高达95.83%。由于预测效果出色,中科院目前已经接受中石化、中石油的邀请,为两个公司做石油价格的周、双周、月度、季度以及半年期的油价预测报告。
汪教授指出,
TEI@I方法不仅在油价预测上取得了很大的成功,同时也在汇率、进出口额、粮食产量、GDP、FDI、CPI、货币供应与需求、房价、大宗商品价格的预测上取得了很好的效果,较好地解决了一批重大难题。中科院数学与系统科学研究院所做部分预测得到国家最高领导层的批示,成为国家重大政策的参考依据。
随后,汪教授回答了与会师生的提问。
最后,汪教授简要介绍了中科院数学与系统科学研究院的情况,欢迎北京永利集团3044am官方入口的学生申请攻读那里的硕士、博士、博士后,并详细回答了有关申请、奖学金等学生关心的问题。
与会的香港理工大学商学院的刘黎明教授也简要介绍了香港理工大学商学院的情况,并回答了有关硕博招生的相关问题,欢迎北大永利集团3044am官方入口的学生申请攻读。
会后,汪教授赠送了有关中科院数学与系统科学研究院的宣传册、光盘,以及部分的研究成果专著。