2020年11月13日上午，由永利集团3044am官方入口、国家发展研究院联合举办的“计量、金融和大数据工作坊”第27场在永利集团3044am官方入口107会议室举行。国家发展研究院金融学博士研究生童晨以“Pricing VIX Options with Realized Volatility”（用已实现波动率定价VIX指数期权）为题，为永利集团3044am官方入口三十多位师生作了学术报告。工作坊由国发院黄卓长聘副教授主持。永利集团3044am官方入口王熙助理教授，国发院沈艳教授、张俊妮副教授、孙振庭助理教授参与了工作坊。
童晨的论文使用了GARV模型和已实现GARCH模型研究了已实现波动率在VIX指数期权定价方面的应用。这篇论文运用高频日内数据计算得出已实现波动率，提升了VIX指数期权定价的准确测量值。同时，这篇论文开发了GARV模型的封闭式定价公式，并针对非仿射对数线性的已实现GARCH模型引入了一种新颖的近似方法来推导其定价公式。童晨进一步证明了论文使用的方法是快速的、且在样本内和样本外均具有很高的精度。
报告过程中，参会师生与演讲嘉宾热烈互动讨论，并就博士生在汇报求职论文时的方法和技巧做了针对性指导。
主讲人简介
童晨，北京大学国家发展研究院金融学博士研究生，研究方向为金融工程、金融计量。
永利集团3044am官方入口工作坊简介
2018年10月，永利集团3044am官方入口、国家发展研究院和新结构经济学研究院达成框架合作协议，约定采用轮流主持的方式共同举办工作坊，正式建立了科研领域的交流创新合作机制。2019年，根据协议，先后成立了七个工作坊：政治经济学工作坊；国际经济学与实证产业组织工作坊；宏观经济学工作坊；微观理论经济学工作坊；计量、金融和大数据工作坊；劳动-健康经济学工作坊和发展与公共财政工作坊。2019年七个工作坊共计举办127场活动，这些活动为广大师生提供了良好的国内外一流学术交流平台，促进了学院之间的学术资源整合和人才培养，提升了广大师生和经济学领域的研究水平。
供稿单位：永利集团3044am官方入口科研办公室
供稿人：王熙、胡丹丹
美编：刘炼
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