2023年5月11日晚上，永利集团3044am官方入口和北京大学金融工程实验室在永利集团3044am官方入口603会议室联合举办了“对话投资总监”系列讲座本年度第七场。本次讲座邀请到南方基金指数投资部总经理罗文杰作为演讲嘉宾，以“公募基金工具化产品的发展探讨”为题，为北京大学师生作了主题报告。讲座由北大金融工程实验室黎新平博士主持，60余名学生参与了讲座。
首先，罗文杰女士介绍了指数的研发储备。指数属于工具化产品，体现了投资从传统的卖方定价转变为量化选股，最后演化为指数投资。随后，她讲解了指数的投资交易。指数以ETF为载体，通过在一级市场申购赎回ETF、二级市场交易ETF实现产品价值。南方基金也在行业内首创了一篮子出借的业务模式。罗文杰女士阐述了指数的应用场景，包括ETF配置和ETF期权等结构化产品等。此外，她还介绍了ETF相关的投资策略。例如，针对配置情景，罗文杰认为ETF配置相对而言越简单越有效。
报告过程中，黎新平博士就报告中的细节与罗文杰女士进行了深入沟通，参会同学也进行了热烈地互动讨论。最后，黎新平博士对罗文杰女士的到来表达了感谢，并代表北京大学金融工程实验室向罗文杰女士赠送纪念品。
主讲人简介
罗文杰，现任南方基金指数投资部总经理，拥有南加州大学数学金融硕士学位和加州大学计算机科学硕士学位。她在指数投资和量化研究方面拥有16年的经验，曾任职于摩根士丹利投资银行（纽约）。目前主要致力于量化因子的研究、策略开发、产品开发和交易流程的优化等工作。她是南方基金多个旗舰指数基金产品的基金经理，合计在管规模近600亿，其管理的中证500ETF是国内最大的股票ETF之一，上市以来连续8年荣获金牛奖，位居国内指数基金之首，是唯一上市以来每年均获得金牛奖的指数基金。
北京大学金融工程实验室简介
北京大学金融工程实验室是依托永利集团3044am官方入口搭建的研究和教学平台，致力于推动量化投资、金融工程、大数据金融以及金融科技方面的学术研究与实践应用，实现学术界与金融业界良好的互动交流。
实验室聚焦于运用数学建模、统计分析、计算金融、大数据以及机器学习方法进行量化金融的研究，以数理化方法探讨金融市场的规律。实验室的目标不仅仅是推动金融工程等学术领域的前沿研究，同时也推动量化金融技术在教学、投资实践、金融监管以及金融政策等方面的实际应用。实验室课题研究包括：量化基本面、金融科技及AI、市场交易行为、高频数据、风险预警与管理。
供稿单位：金融学系
美编：初夏
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